AT-edu 量化研究交易教学实践平台

软件介绍

AT-edu 量化研究交易教学实践平台

AT-edu量化研究交易实践平台是国内首款无缝对接Matlab/Python，覆盖股票、期货、期权全市场品种的策略研究和自动化交易的教学平台。

AT-edu实践平台满足“数据-->研究-->交易”的教学场景，旨在让越来越多的拥有金融、数学和编程知识的高校学生或量化投资爱好者进行量化研究领域的学习，逐步深入了解金融市场和资产管理业务。

产品定位

AT edu 产品定位

使用者可专注于通过量化分析去进行市场价值的发现和策略思路的实现，并快速对策略进行全方位的评测，检验策略的有效性。

※ 功能定位：量化研究交易教学一体化平台

※ 教学方法：实操性学习

※ 应用场景：可供各大高校的老师和学生进行策略研究、数据建模、交易模型设计、业绩回测、模拟验证、跟踪分析、教学管理。

优势特点

AT-edu实践平台同时支持国内多项行业及高校的学科竞赛，包括中国（横琴）国际量化金融大赛、粤港澳金融数学建模大学、全国数据挖据挑战赛、“点宽杯”全国金融科技黑客松大赛等。同时，AT-edu也服务于多家金融机构和金融科技企业包括招商基金、中信期货、国泰君安期货、国金期货、思迪信息等。学生掌握后，可实现就业实践技能的无缝对接。

01 全市场行情数据支持
支持上交所、深交所、中金所、上期所、郑商所、大商所、能源中心、广期所全部品种数据，包括各频率的分钟、日线与 tick 数据
02 内置 MATLAB 和Python函数工具箱
内置完善的函数工具箱，拥有大量 API 可直接调用
03 交割单分析
期货、股票交割单分析，全方位剖析交易行为，加深交易行为理解
04 Python SDK
全面支持 Python 3.9x, 3.10x, 3.11x
05 支持模拟实盘
用户可通过模拟交易账户进行模拟交易。与实盘交易环境相仿，提供实时行情与模拟交易，后台每天会对每个交易账户进行资金清算
06 支持复杂系统架构
支持多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略等复杂系统架构，方便组合管理、风险控制和资产配置
07 资源池管理
提供本地池以及云资源池，全方位管理策略
08 多任务处理
支持多个策略同时回测，同时进行实时交易

建设目标

让越来越多的拥有金融、数学和编程知识的高校学生或量化投资爱好者进行量化研究领域的学习，逐步深入了解金融市场和资产管理业务。

核心功能

01 数据提取

AT支持上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全部品种数据，包括各频率的分钟、日线数据与tick数据，以及各公司财务报表，市场舆情等基本面数据
DQ 因子
独特自建的DQ因子，支持用户直接提取，无须清洗加工，直接建立多因子模型，大幅减少多因子模型入门门槛
提取速度
摒弃了传统的数据库提取与分发的方式，在此进行了大量优化和压缩，专利数据分发技术，支持众多客户同时提取大批量数据，且保证速度与数据的完整性

02 回测功能

回测结构
AT的回测结构考虑到了用户使用的灵活性、多样性、快速上手等因素。对多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略等复杂系统架构都有支持，方便组合管理、风险控制和资产配置。使用完全自主研发的回测结构，实现并行运算，外部数据导入等高效个性化的操作。
回测速度
由于自主的数据压缩和分发专利，以及计算时支持指标并行计算，AT量能的回测速度非常快，远远领先于同类型的产品。